注意点は、_Worksheet.Selectメソッドの引数です。

ループ処理で対象シートを選択していますが、最初のループのみ引数にはTrueを設定し、以降のシート選択時はFalseを設定しています。

この引数は、「すでに選択しているシートを選択解除するかどうか」の判定です。

        {
            // Excel操作用オブジェクト
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Application xlApp = null;
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbooks xlBooks = null;
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbook xlBook = null;
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Sheets xlSheets = null;
            Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet xlSheet = null;

            // Excelアプリケーション生成
            xlApp = new Microsoft.Office.Interop.Excel.Application();

            // 既存のBookを開く
            xlBooks = xlApp.Workbooks;
            xlBook = xlBooks.Open(System.IO.Path.GetFullPath(@"..\..\..\data\work01.xlsx"));

            // シートを取得する
            xlSheets = xlBook.Worksheets;

            // 1シート目を操作対象に設定する
            // 作業用変数
            int i = 0;              // ループカウンタ
            bool bActivate = true;  // シート選択時の引数

            // ◆Sheet1とSheet2を選択状態にする◆
            // (Sheet1がアクティブ状態)
            while (i < 2)
            {
                // 2シート目以降はFalseを設定
                if (i > 0)
                    bActivate = false;

                i = i + 1;

                // ※Worksheets[n]はオブジェクト型を返すため、Worksheet型にキャスト
                xlSheet = xlSheets[i] as Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheet;

                // iシート目を選択状態に設定
                xlSheet.Select(bActivate);

                // シートオブジェクト解放
                System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlSheet);

            }

            // 表示
            xlApp.Visible = true;

            // ■■■以下、COMオブジェクトの解放■■■

            // Sheet解放
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlSheet);
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlSheets);

            // Book解放
            //xlBook.Close();
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlBook);
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlBooks);

            // Excelアプリケーションを解放
            //xlApp.Quit();
            System.Runtime.InteropServices.Marshal.ReleaseComObject(xlApp);
        }